ATR
Определение
ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) — индикатор волатильности: средний размах свечи за период, обычно 14 свечей, с учётом гэпов. Направление он не показывает, только размер хода. В бинарных опционах по ATR выбирают экспирацию, отсеивают «мёртвый» рынок и оценивают, насколько текущая свеча крупнее обычной.
Как считается ATR
Сначала для каждой свечи считается истинный диапазон (True Range, TR). Это не просто разница максимума и минимума: учитывается и гэп относительно закрытия предыдущей свечи. Берётся наибольшее из трёх расстояний:
TR = max(high − low, |high − предыдущий close|, |low − предыдущий close|)
Затем TR усредняется за период, стандарт — 14 свечей: ATR = среднее TR за 14 свечей. В терминалах среднее обычно сглаженное по Уайлдеру, поэтому значение чуть отличается от простого среднего, но смысл тот же.
Пример на EUR/USD, расстояния в пунктах (0.0001), разницы с предыдущим закрытием — по модулю:
| Свеча | Предыдущий close | High | Low | High − Low | High − пред. close | Low − пред. close | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0850 | 1.0862 | 1.0845 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 2 | 1.0858 | 1.0880 | 1.0855 | 25 | 22 | 3 | 25 |
| 3 | 1.0876 | 1.0882 | 1.0870 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 1.0872 | 1.0890 | 1.0884 | 6 | 18 | 12 | 18 |
| 5 | 1.0888 | 1.0895 | 1.0860 | 35 | 7 | 28 | 35 |
Среднее по этим пяти свечам — 21,4 пункта. Четвёртая свеча показывает, зачем нужен именно истинный диапазон: сама она короткая, всего 6 пунктов, но открылась с гэпом, и реальный ход от предыдущего закрытия составил 18. Простой размах свечи этот ход потерял бы.
Как читать ATR в бинарных опционах
ATR не даёт сигналов на вход, он отвечает на три служебных вопроса.
- Торговать ли сейчас. Если ATR заметно ниже своего среднего за последние часы, рынок «мёртвый»: свечи закрываются в паре пунктов от открытия, и исход сделки решает случайный тик. Такие периоды лучше пропускать целиком.
- Какую экспирацию брать. Цене нужно время, чтобы уйти от входа на расстояние, которое не перекроет шум. При ATR в 5 пунктов на M1 сделка на одну свечу — лотерея, на три-пять свечей — уже рабочий сигнал. Выплата от времени экспирации не зависит, поэтому экспирацию выбирают по размаху рынка, а не по проценту.
- Насколько свеча крупнее обычной. Свеча в 2–3 ATR — импульс, после которого часто идёт коррекция или пауза: догонять такое движение на следующей свече опасно. Свеча меньше 0,5 ATR — шум, тени и тело ничего не значат.
| ATR относительно своего среднего | Что это значит | Что делать |
|---|---|---|
| ниже 0,7 | рынок затих, флэт или ночь | пропускать сигналы |
| 0,7–1,5 | нормальная волатильность | торговать по стратегии |
| выше 1,5 | всплеск: новости, открытие сессии | сокращать сумму или ждать первой коррекции |
ATR в терминале
В Суперграфиках BinoView ATR чаще работает внутри других инструментов, чем на графике отдельно. Бот Flip Strike строит на ATR свою UT-линию: она идёт на расстоянии ATR, умноженного на коэффициент, от цены и даёт сигнал при пересечении, а волатильностный коридор из ATR и его сглаженного среднего отсекает «сонные» участки и сверхволатильность. В скринере последовательностей панель контекста показывает отрыв цены от EMA 20 в единицах ATR: отрыв в 3–4 ATR говорит о растянутом движении и возможном возврате. Индикаторы уровней и свипов тоже задают допуски в долях ATR, чтобы одна настройка подходила и спокойному, и быстрому рынку.
Чем отличается от других измерителей волатильности
Полосы Боллинджера считают отклонение цен закрытия от скользящей средней и показывают, где цена относительно своего коридора. ATR ничего не говорит о положении цены, только о среднем размере хода, и целиком учитывает тени. RSI — не волатильность, а импульс: он сравнивает рост и падение за период и показывает перекупленность, с размером свечей это не связано. В связке они дополняют друг друга: RSI подсказывает сторону, тренд задаёт контекст, ATR решает, стоит ли сейчас входить и на сколько свечей.
Частые вопросы
Какой период ATR ставить?
Стандарт — 14 свечей, его и используют большинство индикаторов и ботов. Короткий период (5–7) быстрее реагирует на всплеск, но дёргается на каждой крупной свече, длинный (20–30) ровнее, но позже замечает затишье. Для бинарных опционов на минутных графиках менять 14 обычно незачем.
Что значит, если ATR падает?
Свечи становятся мельче: рынок затихает, чаще всего перед новостями, ночью по инструменту или внутри узкого флэта. На таком рынке свеча закрывается в паре пунктов от открытия, и результат сделки решает шум. Сигналы в период падающего ATR лучше пропускать или ждать, пока ATR вернётся к своему среднему.
Можно ли по ATR определить направление?
Нет. ATR считает размах свечей по модулю: свеча вверх на 20 пунктов и свеча вниз на 20 пунктов дают одно и то же значение. Направление показывают скользящие средние, структура тренда, осцилляторы вроде RSI. ATR отвечает только на вопрос, стоит ли сейчас вообще торговать и какую экспирацию брать.