Флэт (фиксированная сумма)
Определение
Флэт (фиксированная сумма) — метод управления капиталом, при котором каждая сделка открывается на одну и ту же сумму независимо от результатов и изменений депозита. Самый предсказуемый способ считать риск: депозит 1000 $ при сделке 20 $ гарантированно выдержит 50 минусов подряд, но при винрейте около 50% и выплате ниже 100% метод статистически уводит счёт в небольшой минус.
Как работает
Одна сумма на все сделки — и никаких пересчётов. Запас прочности считается в одно действие: депозит, делённый на сумму сделки. 1000 $ при сделке 20 $ — 50 минусов подряд, прежде чем торговать станет нечем. Ни прогрессия, ни просадка, ни удачная полоса на сумму не влияют — поэтому статистика при флэте читается чище всего: каждый плюс и минус стоят одинаково, и качество стратегии видно без поправок на размер сделки.
Математика флэта
При выплате 80% плюс приносит 16 $ со сделки 20 $, минус забирает 20 $. Средний результат за 100 сделок:
| Винрейт | Итог за 100 сделок по 20 $ |
|---|---|
| 50% | −200 $ |
| 55,6% | 0 $ |
| 60% | +160 $ |
Ровно 50 на 50 — это минус 10% от оборота, а не «около нуля», как подсказывает интуиция. Флэт ничего не прячет: порог безубыточности 55,6% при выплате 80% виден в лоб, и превышение этого порога — единственный источник прибыли метода.
Чем отличается от фиксированного процента
Фиксированный процент пересчитывает сумму от текущего баланса: в просадке сделки сжимаются, при росте прибыль остаётся в депозите и увеличивает следующие суммы. Флэт не делает ни того ни другого — не тормозит в плохую полосу и не ускоряется в хорошую. Взамен он даёт то, чего нет у процента: риск в деньгах известен заранее на любое число сделок вперёд, а дисциплина не оставляет места решениям «на эмоциях» — сумма следующей сделки не обсуждается.
Частые вопросы
Флэт и боковик — одно и то же?
Нет, это омонимы. Рыночный флэт — состояние графика, когда цена ходит в узком диапазоне без выраженного направления. Флэт в управлении капиталом — торговля одинаковой суммой каждой сделки. Общего между ними только слово «ровный»: в одном случае ровная цена, в другом — ровная сумма.
Сколько минусов подряд выдержит депозит?
Ровно депозит, делённый на сумму сделки: 1000 $ при сделке 20 $ — 50 минусов, при сделке 10 $ — 100. Это главное достоинство метода: запас прочности считается в одно действие и не зависит ни от каких сценариев.
Почему при винрейте 50% флэт в минусе?
Из-за выплаты ниже 100%: минус забирает всю сумму сделки, а плюс приносит только её часть. При выплате 80% сделка на 20 $ в плюс даёт 16 $, в минус — забирает 20 $. При равном числе плюсов и минусов счёт медленно уменьшается — для нуля нужен винрейт 55,6%.