Размер позиции
Определение
Размер позиции — сумма одной сделки, рассчитанная так, чтобы её минус не превысил заранее заданную долю депозита. В бинарных опционах минус забирает всю сумму сделки, поэтому размер позиции здесь равен риску: 2% риска при депозите 1000 $ — это сделка на 20 $.
Что задаёт размер сделки
Размер позиции считают не «сколько хочется заработать», а от обратного: сколько допустимо потерять. Сначала задаётся доля депозита, которую не страшно отдать в одной сделке, и только потом из неё получается сумма. Объём подчиняется риску, а не наоборот — это и отличает управление капиталом от торговли на глаз.
В бинарных опционах расчёт короче, чем на других рынках. Сделка закрывается автоматически в момент экспирации — при неверном прогнозе теряется вся вложенная сумма. Значит, риск на сделку и есть сумма сделки: 2% от 1000 $ — это 20 $. Никакого стоп-лосса, который мог бы этот убыток урезать, здесь нет.
Чем платит завышенный риск
Депозит 1000 $, сумма считается от текущего баланса, серия минусов идёт подряд:
| Риск на сделку | Сумма первой сделки | После 5 минусов | После 10 минусов |
|---|---|---|---|
| 1% | 10,00 $ | 950,99 $ (−4,9%) | 904,38 $ (−9,6%) |
| 2% | 20,00 $ | 903,92 $ (−9,6%) | 817,07 $ (−18,3%) |
| 5% | 50,00 $ | 773,78 $ (−22,6%) | 598,74 $ (−40,1%) |
| 10% | 100,00 $ | 590,49 $ (−41,0%) | 348,68 $ (−65,1%) |
Разница между 2% и 10% — не «в пять раз агрессивнее». Десять минусов подряд при 2% оставляют счёт полностью рабочим, а при 10% превращают 1000 $ в 349 $: чтобы вернуться, нужно почти утроить остаток. Серия из десяти минусов при винрейте 55% — событие не редкое, она случается на дистанции в пару сотен сделок регулярно.
Как применять
Посчитать сумму под свой депозит и риск можно калькулятором размера позиции — он же показывает, что остаётся от счёта после серии минусов, и сравнивает несколько уровней риска рядом. Если расчёт даёт сумму ниже минимальной сделки брокера, это сигнал не округлять вверх, а снизить риск или нарастить депозит: округление вверх на маленьком счёте незаметно превращает 2% в 5–7%.
Отдельно стоит посмотреть на просадку: она объясняет, почему завышенный риск опасен не самим убытком, а тем, сколько потом нужно отбивать. Потеря 41% требует роста почти на 70% только для возврата к нулю.
Чем отличается от риска на сделку
Формально это две разные величины: риск на сделку — доля депозита в процентах, размер позиции — сумма в деньгах. Первое вы задаёте сами, второе получается расчётом.
В бинарных опционах минус забирает сделку целиком, поэтому они численно совпадают и различать их незачем. На рынках со стоп-лоссом разница принципиальна: там при одном и том же риске 2% размер позиции меняется от сделки к сделке, потому что зависит от расстояния до стопа. Если вы придёте в бинарные опционы с форекса, привычка считать эти вещи раздельно здесь просто не понадобится.
Частые вопросы
Какой процент от депозита ставить на сделку?
От 1 до 2% — стандарт, который держит счёт живым при любой серии минусов. При 2% десять минусов подряд забирают около 18% депозита — счёт остаётся рабочим. При 10% та же серия оставляет от него треть — и дело уже не в стратегии.
Почему в бинарных опционах размер позиции равен риску?
Потому что сделка закрывается по экспирации, а неверный прогноз забирает всю вложенную сумму — частичного убытка не бывает. На форексе размер позиции и риск считают отдельно: там убыток ограничен стоп-лоссом, поэтому одна и та же позиция при разном стоп-лоссе даёт разный риск.
Считать процент от начального депозита или от текущего?
От текущего. Тогда после серии минусов сумма сделки уменьшается сама и просадка перестаёт разгоняться — в этом и смысл процентного подхода. Расчёт от начальной суммы на просадке незаметно поднимает реальную долю риска.