Профит-фактор
Определение
Профит-фактор (Profit Factor) — отношение всей заработанной суммы ко всей потерянной за период. Выше 1 — стратегия в плюсе, ниже 1 — в минусе. При выплате 80% профит-фактор 1,0 соответствует винрейту 55,6%; оценивать показатель имеет смысл на дистанции от 100 сделок.
Формула и расчёт
Профит-фактор = сумма всех плюсов ÷ сумма всех минусов.
Пример на 100 сделок по 20 $ при выплате 80% и винрейте 58%: плюсы принесли 58 × 16 $ = 928 $, минусы забрали 42 × 20 $ = 840 $. Профит-фактор = 928 ÷ 840 = 1,10 — стратегия зарабатывает.
Для бинарных опционов с фиксированной суммой сделки показатель напрямую связан с винрейтом и выплатой:
| Винрейт при выплате 80% | Профит-фактор |
|---|---|
| 50% | 0,80 |
| 55,6% | 1,00 |
| 58% | 1,10 |
| 60% | 1,20 |
Порог профит-фактора 1,0 — это тот же порог безубыточности с другой стороны: 55,6% при выплате 80%.
В терминале
Суперграфики BinoView показывают статистику серии — сколько заработано и сколько потеряно. Профит-фактор из этого считается одним делением, отдельной формулы не нужно. Правило простое: пока отношение выше единицы на приличной выборке, стратегию имеет смысл продолжать; опустилось ниже — сначала разбор сделок, а не увеличение сумм.
Чем отличается от математического ожидания
Оба показателя отвечают на вопрос «зарабатывает ли стратегия», но в разной форме. Математическое ожидание — средний результат одной сделки в деньгах: удобно для прогноза «что будет через 100 сделок». Профит-фактор — безразмерное отношение: удобно сравнивать стратегии между собой независимо от размера сумм. Граница у них общая: ожидание ноль — это профит-фактор ровно 1.
Частые вопросы
Какой профит-фактор считается хорошим?
Устойчиво выше 1 на длинной дистанции — уже рабочая стратегия; 1,1–1,3 для бинарных опционов — хороший результат. Значения сильно выше на коротком отрезке чаще говорят не о гениальной стратегии, а о маленькой выборке: пара удачных дней легко рисует профит-фактор 2, который на дистанции сдувается.
Почему нельзя судить по 20–30 сделкам?
Потому что на короткой выборке показатель прыгает от случайности: одна лишняя серия плюсов или минусов меняет его в разы. От 100 сделок вклад случайности заметно падает, и профит-фактор начинает отражать саму стратегию, а не удачу конкретной недели.
Чем профит-фактор лучше винрейта?
Он учитывает деньги, а не только счёт побед. Винрейт 60% ничего не говорит о результате, пока не известна выплата; профит-фактор уже содержит обе стороны — сколько принесли плюсы и сколько забрали минусы. Один взгляд на число — и видно, зарабатывает стратегия или нет.