С какой суммы начать трейдинг: расчёт депозита, серии минусов и мартингейл
С какой суммы начинать торговать бинарными опционами: почему решает не депозит, а доля депозита в одной сделке, сколько плюсовых сделок нужно при выплате 92% и 85%, какие серии минусов нормальны для хорошей стратегии и сколько на самом деле требует мартингейл. Расчёт для 10 $, 50 $, 100 $ и 300 $.
Ник 9 мин чтенияСодержание
Два трейдера открывают счёт: у одного 10 $, у другого 300 $. Торгуют по одной стратегии, в одно время, по одним сигналам и попадают в одну и ту же серию из пяти минусов. Первый после неё торговать уже не может, второй продолжает работать по плану. Разница только в сумме и в том, как этой суммой управляют. Ниже по шагам считаем, что на самом деле решает размер депозита, почему маленький депозит опаснее, чем кажется, сколько требует мартингейл и как подобрать сумму под себя.
Короткий ответ: решает доля депозита в сделке
Открыть счёт можно с любой суммы, хоть с 10 $: брокер этого не запрещает. Вопрос в том, что вы с этой суммой сможете сделать. Сам по себе депозит ничего не значит, значение имеет соотношение: какая часть депозита уходит в одну сделку. Именно эта доля решает, сколько минусов подряд вы выдержите.
Отправная точка расчёта — минимальная сумма сделки. У Pocket Option и BinoDex это 1 $, меньше открыть нельзя.
Классическое правило: 1–2% депозита на сделку
Классическое правило управления капиталом — рисковать в одной сделке 1–2% депозита. Звучит скучно, но вот что за ним стоит:
| Депозит | Сделка | Доля депозита | Минусов подряд до нуля |
|---|---|---|---|
| 10 $ | 1 $ (минимум) | 10% | 10 |
| 50 $ | 1 $ | 2% | 50 |
| 100 $ | 1 $ | 1% | 100 |
| 300 $ | 3 $ | 1% | 100 |
Сто минусов подряд не бывает даже на очень слабой стратегии. Десять — уже вполне реальная серия. На 10 $ правило 1% физически не соблюсти: 1% от 10 $ — это 0,10 $, а такую сделку не открыть. Вы с первой же сделки торгуете с риском в 10 раз выше нормы.
Отсюда первый вывод:
- при риске 1% на сделку минимальный депозит — около 100 $;
- при риске 2% — около 50 $;
- всё, что ниже, — это уже не управление капиталом, а торговля на предельном риске.
Как это устроено в общем виде, разобрано в статьях глоссария о фиксированной сумме и фиксированном проценте, а сумму сделки под свой депозит и риск можно посчитать в калькуляторе размера позиции.
Сколько нужно плюсовых сделок, чтобы выйти в ноль
Об этом говорят редко. Возьмём выплату 92%: сделка на 10 $ закрылась в плюс — прибыль 9,20 $. Закрылась в минус — минус все 10 $. Плюс меньше минуса, поэтому, чтобы просто выйти в ноль, плюсовых сделок должно быть больше половины. Порог считается как 1 / (1 + выплата):
| Выплата | Безубыточный процент плюсовых сделок |
|---|---|
| 92% | 52,1% |
| 85% | 54,1% |
| 80% | 55,6% |
Работает только та стратегия, которая на дистанции даёт заметно больше половины плюсовых сделок. И проверить это можно только на сотнях сделок, а не на трёх, десяти или двадцати. Порог для своей выплаты считается в калькуляторе безубыточности, подробнее о показателе — в статье о Win Rate (проценте прибыльных сделок).
Обучайтесь бесплатно
Серии минусов длиннее, чем кажутся
Допустим, стратегия хорошая: 55% сделок закрываются в плюс. Серии из пяти-шести минусов подряд для неё — норма. Это не сбой и не «рынок против вас», а обычная математика: на 200 сделках такая стратегия выдаёт серии по шесть-семь минусов подряд.
Мы проверили это моделированием 20 000 отрезков по 200 сделок при 55% плюсовых. Серия минимум из пяти минусов подряд встретилась в 88% отрезков, из шести — в 61%, из семи — в 33%. То есть шесть минусов подряд на такой дистанции скорее случатся, чем нет.
Теперь вернёмся к двум трейдерам и проведём их через серию из шести минусов:
| Депозит 10 $ | Депозит 300 $ | |
|---|---|---|
| Сделка | 1 $ | 3 $ |
| Серия из шести минусов | −6 $ | −18 $ |
| Доля депозита | 60% | 6% |
Первый в панике, второй даже не нервничает. Стратегия одна, а математика совершенно разная. Как просадка сказывается на счёте и почему её дольше отыгрывать, чем терять, — в статье о просадке.
Главная проблема маленького депозита — не в цифрах
Когда на счёте 10 $, сделка на 1 $ в плюс приносит 0,92 $. На это смотрят и думают: «Зачем мне это всё?» — и поднимают сумму сделки: 2 $, 5 $, весь депозит. Не потому, что так говорит стратегия, а потому, что хочется результата, который стоит потраченного времени.
Риск растёт, и серия минусов, которая на нормальном депозите была бы мелочью, обнуляет счёт. Счёт пополняют ещё на 10 $, потом ещё, а через месяц приходят к выводу, что трейдинг не работает. Хотя проблема была не в трейдинге: задача не соответствовала инструменту. Нельзя ждать серьёзного результата от суммы, на которой невозможно соблюдать правила.
Мартингейл: считаем цикл
Мартингейл — тоже один из подходов к управлению капиталом: после минуса следующая сделка открывается на большую сумму, чтобы перекрыть прошлый минус и выйти в плюс. Многие его ругают, многие им пользуются. Рассматривать его можно, но только если понимаете, как он устроен и чем вы рискуете. Это рискованный подход.
Считаем: выплата 92%, первая сделка 1 $, после каждого минуса сумма умножается на 2,2. Цикл из шести шагов заканчивается на первой сделке в плюс или на последнем шаге.
| Шаг | Сумма сделки | Вложено с начала цикла | Итог цикла, если шаг в плюс |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | +0,92 $ |
| 2 | 2,20 $ | 3,20 $ | +1,02 $ |
| 3 | 4,84 $ | 8,04 $ | +1,25 $ |
| 4 | 10,65 $ | 18,69 $ | +1,76 $ |
| 5 | 23,43 $ | 42,11 $ | +2,86 $ |
| 6 | 51,54 $ | 93,65 $ | +5,30 $ |
Если пройти весь цикл в минус, теряется 93,65 $, а плюс на любом шаге приносит от 0,92 до 5,30 $. Множитель 2,2 при выплате 92% выше минимально рабочего: чтобы плюс на следующем шаге перекрывал прошлые минусы, множитель должен быть не меньше 1 + 1 / выплата, то есть 2,09. Свой вариант можно посчитать в калькуляторе мартингейла.
Что мартингейл делает с депозитом 10 $
На 10 $ помещаются только три шага: 1 $, 2,20 $ и 4,84 $ — в сумме 8,04 $. На четвёртый шаг (10,65 $) оставшихся 1,96 $ уже не хватает. А серия из пяти-шести минусов для хорошей стратегии, как мы только что посчитали, — норма.
Вероятности при 55% плюсовых сделок (результаты сделок считаем независимыми):
| Цикл | Цикл целиком в минус | За серию циклов | Минус за раз |
|---|---|---|---|
| 3 шага (депозит 10 $) | 9,1%, примерно 9 из 100 | хотя бы один из 10 циклов — 61,6% | 8,04 $ |
| 6 шагов | 0,83%, меньше 1 из 100 | хотя бы один из 50 циклов — 34,1%, около трети | 93,65 $ |
На коротком цикле с маленьким депозитом потерять весь цикл — не исключение, а ожидаемый сценарий. С шестью шагами полный проигрыш цикла редкий, но не нулевой: на 50 циклах это случится примерно с вероятностью в треть, и тогда минус будет около 94 $ за раз. Поэтому депозит под мартингейл должен быть в несколько раз больше суммы всего цикла.
Важная оговорка: прогрессия суммы перераспределяет уже имеющееся у стратегии преимущество, но не создаёт его. Если стратегия на дистанции не выходит за порог безубыточности, мартингейл только ускорит потерю депозита.
Неожиданный вывод: мартингейлу нужен депозит больше
Мартингейл часто выбирают как раз с маленьким депозитом, чтобы его разогнать. А по расчёту ему нужен депозит больше, чем торговле фиксированной суммой:
- фиксированная сумма 1 $ при риске 1% — депозит около 100 $;
- мартингейл ×2,2 на шесть шагов — цикл 93,65 $, а депозит в несколько раз больше этой суммы.
Если используете мартингейл, до первой сделки:
- Решите, сколько шагов в цикле.
- Посчитайте полную сумму цикла.
- Честно ответьте себе, готовы ли вы потерять эту сумму целиком. Если нет, этот подход не для вашего депозита.
Учитывайте этот риск до первой сделки, а не после. В торговом менеджере BinoView есть мартингейл, каскад, Мазаньелло, антимартингейл, догон на компенсацию и свободная стратегия: там цикл считается заранее, а цели по стопу и тейку задаются наглядно.
Как подобрать сумму под себя: три шага
- Сумма, которую вы готовы потерять без последствий для жизни. Не деньги на аренду, не отложенные на что-то важное, не кредит и не последние. Если от депозита зависит, чем вы заплатите за квартиру, спокойно торговать не получится: вы будете думать в первую очередь о потере, каждая сделка в минус станет ударом, и решения начнут приниматься на эмоциях.
- Метод управления капиталом — и расчёт от него. Фиксированная сумма в 1–2% — депозит должен быть в 50–100 раз больше суммы сделки. Мартингейл — депозит в несколько раз больше суммы всего цикла.
- Проверка депозита на серию. Возьмите шесть минусов подряд и посчитайте, сколько они заберут. При сделке 1 $ это 6 $, при сделке 3 $ — 18 $. Если после такой серии вам будет тяжело продолжать, депозит мал для этой суммы сделки: уменьшайте сделку или подождите с реальным счётом, пока не накопите.
Заранее задать предел потерь на день помогает дневной лимит убытка.
Если денег сейчас мало
Это не повод отказываться от идеи и не повод торопиться:
- Отработайте стратегию на демо-счёте — он доступен каждому.
- Ведите дневник. Посчитайте свой процент плюсовых сделок на сотнях сделок, научитесь видеть график и замечать ситуации, где ваша стратегия работает лучше всего.
- Откладывайте на нормальный депозит, пока идёт эта работа.
Когда придёте на реальный счёт, у вас будет всё сразу: сумма, проверенная стратегия и понимание, как вести себя в серии минусов. Те, кто сейчас торгует спокойно, отличаются не суммой на старте, а тем, что в какой-то момент решили торговать по правилам, а не по настроению. Сумма — вопрос времени, правила — вопрос вашего решения.
Частые вопросы
Можно ли начать торговать с 10 $?
Открыть счёт можно: минимальная сделка 1 $, и брокер не запрещает пополнить счёт на 10 $. Но тогда каждая сделка — это 10% депозита, и 10 минусов подряд обнуляют счёт. Правило 1–2% на сделку на такой сумме не соблюсти: для 1% нужен депозит около 100 $, для 2% — около 50 $. Если денег пока меньше, разумнее отработать стратегию на демо-счёте и параллельно откладывать на нормальный депозит.
Подходит ли мартингейл для маленького депозита?
Нет, по расчёту всё наоборот. Цикл мартингейла ×2,2 на шесть шагов с первой сделкой 1 $ занимает 93,65 $, поэтому депозит под него должен быть в несколько раз больше этой суммы. На 10 $ помещаются только три шага, а три минуса подряд при 55% плюсовых сделок случаются примерно в 9 циклах из 100. Из десяти таких циклов хотя бы один целиком уйдёт в минус с вероятностью около 62%.
Какой процент плюсовых сделок нужен, чтобы не терять?
Безубыточный процент считается как 1 / (1 + выплата). При выплате 92% это 52,1%, при 85% — 54,1%, при 80% — 55,6%. Работает только стратегия, которая на дистанции даёт заметно больше этого порога, а проверять это нужно на сотнях сделок: 10 или 20 сделок ничего не доказывают.